| Resumo: | Дается описание различных финансовых инструментов и финансовых операций, в которых они могут участвовать. Строятся математические модели цен некоторых финансовых инструментов в виде стохастических дифференциальных уравнений. Выбираются вероятностные характеристики ценовых рядов, которые используются для проверки адекватности исторических и модельных цен. Обсуждаются вопросы статистического моделирования финансовых операций с акциями, фьючерсами и опционами. Исследуются торговые алгоритмы и вероятностные характеристики их доходности и риска. Книга предназначена для широкого круга научных работников, интересующихся проблемами финансовой математики, для специалистов, чья практическая деятельность связана с компьютерной торговлей на фондовых и срочных рынках, а также для студентов и аспирантов. |
|---|
