Математическое и статистическое моделирование в финансах
| Main Author: | |
|---|---|
| Corporate Author: | |
| Other Authors: | , |
| Summary: | Дается описание различных финансовых инструментов и финансовых операций, в которых они могут участвовать. Строятся математические модели цен некоторых финансовых инструментов в виде стохастических дифференциальных уравнений. Выбираются вероятностные характеристики ценовых рядов, которые используются для проверки адекватности исторических и модельных цен. Обсуждаются вопросы статистического моделирования финансовых операций с акциями, фьючерсами и опционами. Исследуются торговые алгоритмы и вероятностные характеристики их доходности и риска. Книга предназначена для широкого круга научных работников, интересующихся проблемами финансовой математики, для специалистов, чья практическая деятельность связана с компьютерной торговлей на фондовых и срочных рынках, а также для студентов и аспирантов. |
| Language: | Russian |
| Published: |
Новосибирск, Изд-во ИВМиМГ СО РАН, 2008
|
| Subjects: | |
| Format: | Book |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150666 |
| Physical Description: | 174 с. |
|---|---|
| Summary: | Дается описание различных финансовых инструментов и финансовых операций, в которых они могут участвовать. Строятся математические модели цен некоторых финансовых инструментов в виде стохастических дифференциальных уравнений. Выбираются вероятностные характеристики ценовых рядов, которые используются для проверки адекватности исторических и модельных цен. Обсуждаются вопросы статистического моделирования финансовых операций с акциями, фьючерсами и опционами. Исследуются торговые алгоритмы и вероятностные характеристики их доходности и риска. Книга предназначена для широкого круга научных работников, интересующихся проблемами финансовой математики, для специалистов, чья практическая деятельность связана с компьютерной торговлей на фондовых и срочных рынках, а также для студентов и аспирантов. |
| ISBN: | 9785901548318 |