Динамика цены опциона, зависящего от поведения цен акций; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении; Т. 2

Динамика цены опциона, зависящего от поведения цен акций; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении; Т. 2

Bibliografiska uppgifter
Parent link:	Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении: труды III Всероссийской научно-практической конференции, 19-21 мая 2005 года, Юрга/ Томский политехнический университет ; под ред. О. Ю. Ретюнского.— , 2005 Т. 2.— 2005.— С. 93-94
Huvudupphovsman:	Масалова Е. А.
Övriga upphovsmän:	Трифонов А. Ю. Андрей Юрьевич, Шаповалов А. В. Александр Васильевич
Språk:	ryska
Publicerad:	2005
Ämnen:	опционы цены динамика акции европейский опцион дериватива уравнение Блэка-Шоулза-Мертона труды учёных ТПУ
Materialtyp:	Bokavsnitt
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=137610

Liknande verk

Финансовый инжиниринг на рынке структурированных продуктов; Знания - Онтологии - Теории (ЗОНТ-2015); Т. 2
av: Фатьянова М. Э. Маргарита Эдуардовна
Publicerad: (2015)

Алгоритм построения точного решения в задаче ценообразования опционов; Университетская научно-практическая отчетная конференция студентов и молодых ученых; 14-16 мая 2003, г. Томск
av: Яковлева Д. Е.
Publicerad: (2003)

Нахождение оптимальной цены опциона покупателя; Перспективы развития фундаментальных наук
av: Деуля М. В.
Publicerad: (2008)

Разработка программы "Опционный аналитик" для анализа стратегий формирования портфелей опционов и фьючерсов; Перспективы развития фундаментальных наук
av: Ананьева В. В.
Publicerad: (2008)

Государственные и частные инвестиции учебное пособие
av: Музыко Е. И.
Publicerad: (Новосибирск, НГТУ, 2023)

Инвестиции: математические методы: учебное пособие
av: Шаповал А. Б. Александр Борисович
Publicerad: (Москва, Инфра-М, 2007)

Инвестиции: математические методы: учебное пособие
av: Попов В. Ю. Виктор Юрьевич
Publicerad: (Москва, Форум, 2008)

Перспективный метод оценки инвестиционного проекта; Проблемы геологии и освоения недр; Т. 2
av: Зеленова Е. С.
Publicerad: (2010)

Управление портфелем инвестиций ценных бумаг
av: Шапкин А. С. Александр Сергеевич
Publicerad: (Москва, Дашков и К, 2008)

Управление портфелем инвестиций ценных бумаг
av: Шапкин А. С. Александр Сергеевич
Publicerad: (Москва, Дашков и К, 2010)

Динамика цены опциона для активов, описываемых BLEND-распределением; Математика. Компьютер. Образование
av: Шаповалов А. В. Александр Васильевич
Publicerad: (2006)

Анализ и математическое моделирование процесса изменения цен на примере акций ОАО "Газпром"; Перспективы развития фундаментальных наук
av: Бозняков Р. В.
Publicerad: (2015)

Барьерный опцион продажи на акции энергетической отрасли; Физико-технические проблемы атомной науки, энергетики и промышленности
av: Данилюк Е. Ю.
Publicerad: (2014)

В поисках новых моделей финансового рынка и образовательной деятельности: монография
Publicerad: (Москва, Вузовский учебник, 2016)

Влияние мировой цены нефти на рынки акций стран-нефтеэкспортеров
av: Копытин И. А. Иван Александрович
Publicerad: (Москва, Магистр, 2015)

Применение реальных опционов для улучшения качества оценки эффективности инвестиционного проекта в нефтегазовой отрасли; Вестник науки Сибири; № 4 (31)
av: Перелыгин А. И. Андрей Иванович
Publicerad: (2018)

Безрисковый доход продавца опциона европейского типа при гладкой функции выплат; Экономика и математические методы; Т. 40, вып. 1
av: Нагаев А. В.
Publicerad: (2004)

Теория и методология анализа рисков методические указания
av: Динец Д. А.
Publicerad: (Иркутск, ИрГУПС, 2017)

Исследование одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B, S) - финансового рынка; Перспективы развития фундаментальных наук
av: Аникина А. В.
Publicerad: (2006)

Исследование одного вида экзотических опционов с последействием в случае выплаты дивидентов; Перспективы развития фундаментальных наук
av: Аникина А. В.
Publicerad: (2007)

Ценные бумаги: как добиться высоких доходов: пер. с англ.; Основы инвестирования
av: МакЛафлин Д. Дж. Дэвид Дж.
Publicerad: (Москва, Дело, 1999)

Обнаружение статистически значимых скачков цен рисковых активов при внутридневной торговле; Молодежь и современные информационные технологии; Т. 1
av: Даутбаева В. Р.
Publicerad: (2014)

Оценка кредитного риска моделью Мертона; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2
av: Курач В. Я.
Publicerad: (2009)

Международные инвестиции: учебное пособие
av: Черкасов В. Е. Владимир Евгеньевич
Publicerad: (Москва, Дело, 1999)

Оценка стоимости компании, расчёт её кредитного спрэда и вероятности дефолта на основе модели Мертона; Перспективы развития фундаментальных наук
av: Ильина Т. А.
Publicerad: (2008)

Анализ Европейского лукбэк-опциона продажи; Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых
av: Борцов М. Ю.
Publicerad: (2015)

Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 1
av: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Publicerad: (2014)

Исследование опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 310, № 2
av: Демин Н. С.
Publicerad: (2007)

Стохастическая финансовая математика: Сборник статей
Publicerad: (Москва, Наука, 2002)

Модель оценки вероятности дефолта EDF; Энергия молодых - экономике России; [Ч. 1]
av: Пичугина С. С.
Publicerad: (2007)

Рынок ценных бумаг учебное пособие
av: Алайцева Т. В.
Publicerad: (Самара, Самарский университет, 2022)

Финансовый менеджмент: учебное пособие для вузов
av: Бахрамов Ю. М. Юрий Муминович
Publicerad: (СПб., Лань, 2006)

Нахождение справедливой стоимости опциона продавца «put» методом Монте-Карло на языке VBA; Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых
av: Фатьянова М. Э.
Publicerad: (2015)

Использование биномиальной модели для вычисления стоимости опциона продавца "put" в Microsoft Excel; Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых
av: Фатьянова М. Э.
Publicerad: (2015)

PROMO без проблем: технические вопросы проведения промоутерских акций: [справочное пособие]
av: Бердышев С. Н. Сергей Николаевич
Publicerad: (Москва, Гросс Медиа, 2008)

Реализация метода Монте-Карло для вычисления стоимости опциона "call" на языке VBA; Технологии Microsoft в теории и практике программирования
av: Фатьянова М. Э.
Publicerad: (2015)

Analysis and mathematical modeling of process of changing prices on example of JSC "Sberbank"; Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине
av: Boznyakov R. V.
Publicerad: (2015)

Ч. 1; Ценные бумаги
Publicerad: (2006)

Динамика цен на продукцию машиностроения
av: Гогоберидзе А. Г. Александр Георгиевич
Publicerad: (Москва, Финансы и статистика, 1987)

Акции и скидки: экономия ли это?; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
av: Полянская А. А.
Publicerad: (2014)