Алгоритм построения точного решения в задаче ценообразования опционов; Университетская научно-практическая отчетная конференция студентов и молодых ученых; 14-16 мая 2003, г. Томск

Алгоритм построения точного решения в задаче ценообразования опционов; Университетская научно-практическая отчетная конференция студентов и молодых ученых; 14-16 мая 2003, г. Томск

Dades bibliogràfiques
Parent link:	Университетская научно-практическая отчетная конференция студентов и молодых ученых; 14-16 мая 2003, г. Томск.— 2003.— С. 45-46
Autor principal:	Яковлева Д. Е.
Idioma:	rus
Publicat:	2003
Matèries:	опционы ценообразование алгоритмы формула Блэка-Шоулза интегральные уравнения уравнение хеджирования труды учёных ТПУ
Format:	Capítol de llibre
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=108173

Ítems similars

Разработка программы "Опционный аналитик" для анализа стратегий формирования портфелей опционов и фьючерсов; Перспективы развития фундаментальных наук
per: Ананьева В. В.
Publicat: (2008)

Динамика цены опциона, зависящего от поведения цен акций; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении; Т. 2
per: Масалова Е. А.
Publicat: (2005)

Финансовый инжиниринг на рынке структурированных продуктов; Знания - Онтологии - Теории (ЗОНТ-2015); Т. 2
per: Фатьянова М. Э. Маргарита Эдуардовна
Publicat: (2015)

Инвестиции: математические методы: учебное пособие
per: Шаповал А. Б. Александр Борисович
Publicat: (Москва, Инфра-М, 2007)

Инвестиции: математические методы: учебное пособие
per: Попов В. Ю. Виктор Юрьевич
Publicat: (Москва, Форум, 2008)

Нахождение оптимальной цены опциона покупателя; Перспективы развития фундаментальных наук
per: Деуля М. В.
Publicat: (2008)

Управление портфелем инвестиций ценных бумаг
per: Шапкин А. С. Александр Сергеевич
Publicat: (Москва, Дашков и К, 2008)

Управление портфелем инвестиций ценных бумаг
per: Шапкин А. С. Александр Сергеевич
Publicat: (Москва, Дашков и К, 2010)

В поисках новых моделей финансового рынка и образовательной деятельности: монография
Publicat: (Москва, Вузовский учебник, 2016)

Хеджирование опционов европейского и американского типа; Перспективы развития фундаментальных наук
per: Бояринцева Н. Г.
Publicat: (2008)

Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа; Перспективы развития фундаментальных наук
per: Данилюк Е. Ю.
Publicat: (2013)

Моделирование структурированных финансовых продуктов с использованием различных типов барьерных опционов; Молодежь и современные информационные технологии; Т. 1
per: Фатьянова М. Э.
Publicat: (2014)

Формирование стратегии на основе портфеля реальных опционов; Энергия молодых - экономике России; Ч. 2
per: Ткачёва В. В. Валерия Владимировна
Publicat: (2012)

Численные расчеты справедливых цен барьерных опционов; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
per: Петров Д. М.
Publicat: (2023)

Оценка инновационного проекта методом реальных опционов на примере проекта ООО "XXX"; Импульс-2013
per: Дудникова А. В.
Publicat: (2013)

Конструирование сложных портфелей биржевых опционов; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
per: Фатьянова М. Э.
Publicat: (2016)

Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 1
per: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Publicat: (2014)

Оценка инновационного проекта в IT сфере методом реальных опционов; Энергия молодых - экономике России; Ч. 2
per: Дудникова А. В.
Publicat: (2013)

Стоимость опционов европейского типа в условиях стабильного состояния финансового рынка; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 3
per: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Publicat: (2013)

Финансовый инжиниринг на рынке опционов; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 314, № 6: Экономика. Философия, социология и культурология
per: Мицель А. А. Артур Александрович
Publicat: (2009)

Оценка инновационного проекта: традиционный подход и метод реальных опционов; Энергия молодых - экономике России; Ч. 2
per: Ткачёва В. В. Валерия Владимировна
Publicat: (2013)

Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона; Молодежь и современные информационные технологии
per: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Publicat: (2021)

Финансовые рынки учебно-методическое пособие
per: Эльяшев Д. В.
Publicat: (Санкт-Петербург, СПбГАУ, 2018)

Геометрическое броуновское движение в задаче построения хеджирующей стратегии, обеспечивающей исполнение LOOKBACK опциона продажи на фондовый индекс; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине
per: Данилюк Е. Ю. Елена Юрьевна
Publicat: (2015)

Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 310, № 2
per: Аникина А. В.
Publicat: (2007)

Управление эффективностью утилизации попутного нефтяного газа методом реальных опционов: теория, методика, эффективность: монография
per: Алексеева Н. А. Наталья Анатольевна
Publicat: (Москва, Инфра-М, 2016)

Математические методы в задаче квантильного хеджирования экзотического европейского опциона купли; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 324, № 2 : Математика и механика. Физика
per: Данилюк Е. Ю. Елена Юрьевна
Publicat: (2014)

Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 321, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История
Publicat: (2012)

Применение реальных опционов для улучшения качества оценки эффективности инвестиционного проекта в нефтегазовой отрасли; Вестник науки Сибири; № 4 (31)
per: Перелыгин А. И. Андрей Иванович
Publicat: (2018)

Университетская научно-практическая отчетная конференция студентов и молодых ученых; 14-16 мая 2003, г. Томск: Сборник тезисов
Publicat: (Томск, Изд-во ТПУ, 2003)

Причины взрывов паровых котлов и средства для их устранения: руководство для кочегаров, машинистов, фабрикантов, пароходовладельцев и служащих на железных дорогах
Publicat: (Москва, Типография Мартынова и К, 1878)

Водород в титане; Университетская научно-практическая отчетная конференция студентов и молодых ученых; 14-16 мая 2003, г. Томск
per: Скирневский А. В.
Publicat: (2003)

Радиационное воздействие на население; Университетская научно-практическая отчетная конференция студентов и молодых ученых; 14-16 мая 2003, г. Томск
per: Сафронова Н. С.
Publicat: (2003)

Плазменное обезвреживание отработанных масел; Университетская научно-практическая отчетная конференция студентов и молодых ученых; 14-16 мая 2003, г. Томск
per: Тарасов В. В.
Publicat: (2003)

Водород в конструкционных сталях; Университетская научно-практическая отчетная конференция студентов и молодых ученых; 14-16 мая 2003, г. Томск
per: Ким С. Р.
Publicat: (2003)

Моделирование структурированных финансовых продуктов со встроенными барьерными опционами класса "knock-in"; Перспективы развития фундаментальных наук
per: Фатьянова М. Е.
Publicat: (2014)

Вакуумная пропитка изоляции электрических машин; Университетская научно-практическая отчетная конференция студентов и молодых ученых; 14-16 мая 2003, г. Томск
per: Сахнова Л. В.
Publicat: (2003)

Расчёт рассеивания газообразных загрязняющих веществ; Университетская научно-практическая отчетная конференция студентов и молодых ученых; 14-16 мая 2003, г. Томск
per: Балабанюк И. Д.
Publicat: (2003)

Динамика гиперзвукового потока электроразрядной плазмы; Университетская научно-практическая отчетная конференция студентов и молодых ученых; 14-16 мая 2003, г. Томск
per: Герасимов Д. Ю. Дмитрий Юрьевич
Publicat: (2003)

Электрокинетические свойства ультрадисперсных порошков меди; Университетская научно-практическая отчетная конференция студентов и молодых ученых; 14-16 мая 2003, г. Томск
per: Коршунов А. В. Андрей Владимирович
Publicat: (2003)