Модель оптимального портфеля ценных бумаг с учётом ненулевого коэффициента ассимметрии; Университетская научно-практическая отчетная конференция студентов и молодых ученых; 14-16 мая 2003, г. Томск

Модель оптимального портфеля ценных бумаг с учётом ненулевого коэффициента ассимметрии; Университетская научно-практическая отчетная конференция студентов и молодых ученых; 14-16 мая 2003, г. Томск

Bibliographic Details
Parent link:	Университетская научно-практическая отчетная конференция студентов и молодых ученых; 14-16 мая 2003, г. Томск.— 2003.— С. 45
Main Author:	Холопова Е. С.
Language:	Russian
Published:	2003
Subjects:	ценные бумаги оптимальные портфели модели коэффициент асимметрии фондовый портфель модель Марковица доходность труды учёных ТПУ
Format:	Book Chapter
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=108169

Similar Items

Формирование оптимального по Марковицу портфеля ценных бумаг; Перспективы развития фундаментальных наук
by: Дорохина А. С.
Published: (2008)

Формирование инвестиционного портфеля криптовалют методом Марковица; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
by: Фокина Е. К.
Published: (2019)

Задача смешанного линейного программирования для формирования оптимального портфеля по соотношению доходность к риску VAR; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
by: Малеева Е. А.
Published: (2018)

Моделирование рынка ценных бумаг учебное пособие
by: Кремлёв С. Ю.
Published: (Хабаровск, ДВГУПС, 2020)

Применение моделей MGARCH при построении оптимального инвестиционного портфеля по Марковицу; Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов российских вузов
by: Цао Чжунцзе
Published: (2009)

Математические методы финансового анализа учебное пособие
by: Мицель А. А.
Published: (Москва, ТУСУР, 2019)

Применение моделей MGARCH при построении оптимального инвестиционного портфеля по Марковицу; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2
by: Цао Чжунцзе
Published: (2009)

Управление портфелем инвестиций ценных бумаг
by: Шапкин А. С. Александр Сергеевич
Published: (Москва, Дашков и К, 2008)

Управление портфелем инвестиций ценных бумаг
by: Шапкин А. С. Александр Сергеевич
Published: (Москва, Дашков и К, 2010)

Стоимостная оценка ценных бумаг учебное пособие
by: Артамонова И. А.
Published: (Курган, КГУ, 2020)

Применение модели Марковица для оценки конкурентоспособности портфеля продукции; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
by: Асанов Ю. А.
Published: (2002)

Формирование портфеля криптовалют с помощью предельной величины риска; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине (ФТПНПМ-2019)
by: Фокина Е. К.
Published: (2019)

Основы функционирования рынка ценных бумаг: учебное пособие
by: Анесянц С. А. Саркис Артаваздович
Published: (Москва, Финансы и статистика, 2005)

Рынок ценных бумаг: учебник
by: Лялин В. А. Владимир Алексеевич
Published: (Москва, Проспект, 2011)

Метод формирования оптимального портфеля ценных бумаг; Методы менеджмента качества; № 1
by: Ломакин М. И.
Published: (2002)

Рынок ценных бумаг
by: Корчагин Ю. А. Юрий Александрович
Published: (Ростов-на-Дону, Феникс, 2008)

Формирование портфеля ценных бумаг с использованием предельной величины риска; Финансы и кредит; Т. 24, № 12
by: Малеева Е. А. Екатерина Александровна
Published: (2018)

Определение наиболее доходных пифов и формирование портфеля, эффективного по марковицу; Перспективы развития фундаментальных наук
by: Лебедева Е. В.
Published: (2008)

Статистическое исследование пассивного управления портфелем рисковых ценных бумаг; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
by: Кнутова М. С.
Published: (2017)

Инвестирование капитала в паевые фонды ведущих управляющих компаний России; Экономика и предпринимательство; № 4-1
by: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Published: (2015)

Оптимизация портфеля финансовых инструментов; Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине; Ч. 2
by: Мошенец М. К.
Published: (2016)

Применение метода динамического программирования к решению одной задачи управления портфелем ценных бумаг; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 3
by: Демин Н. С. Николай Серапионович
Published: (2006)

Рынок ценных бумаг: учебное пособие
by: Едронова В. Н. Валентина Николаевна
Published: (Москва, Магистр, 2009)

Оценка конкурентноспособности портфеля образовательных услуг на основе модели Марковица; Автоматизация и современные технологии; № 3
by: Уваров А. Ф.
Published: (2002)

Построение многомерного распределения доходностей с использованием копула-функций; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине (ФТПНПМ-2019)
by: Мытницкая M. В.
Published: (2019)

Рынок ценных бумаг: учебное пособие для вузов
by: Кузнецов Б. Т. Борис Тимофеевич
Published: (Москва, ЮНИТИ, 2011)

Инвестиционный анализ: учебник и практикум для академического бакалавриата
by: Кузнецов Б. Т. Борис Тимофеевич
Published: (Москва, Юрайт, 2014)

Статистическая оценка сформированных портфелей немецкого и российского фондового рынка; Импульс-2014
by: Мастерова Е. В.
Published: (2014)

Интернет-трейдинг: как грамотно вложить и приумножить сбережения
by: Белоконская Е. Г. Елена Геннадьевна
Published: (Москва, АЙ Пи Ар Медиа, 2023)

Рынок ценных бумаг: учебное пособие
by: Боровкова В. А. Виктория Анатольевна
Published: (СПб., Питер, 2012)

Математическое моделирование динамики кредитного портфеля монография
by: Тимофеев Н. А.
Published: (Екатеринбург, 2016)

Выбор оптимального портфеля контрактов; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2
by: Мочалова Е. В.
Published: (2009)

Формирование оптимального инвестиционного портфеля для частного лица; Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине; Ч. 2
by: Борисенко Е. В.
Published: (2014)

Формирование портфеля биржевых инвестиционных фондов по методу Марковица; Перспективы развития фундаментальных наук
by: Королева Е. А.
Published: (2014)

Применение алгоритма генерации moment-matching построения сценариев для портфеля ценных бумаг; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
by: Изместьева Ю. К.
Published: (2020)

Задача формирования портфеля ценных бумаг; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 317, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология
by: Дёмин Н. С. Николай Серапионович
Published: (2010)

Constructing a risky optimal mean/value-at-risk portfolio; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
by: Belsner O. A. Olga Alexandrovna
Published: (2019)

Финансовая инфраструктура национальной экономики и риски
by: Буханцева С. Н.
Published: (Москва, РТУ МИРЭА, 2022)

Рынок ценных бумаг: учебное пособие
by: Алексеева Е. В. Елена Владимировна
Published: (Ростов-на-Дону, Феникс, 2009)

Многомерные модели авторегрессионной условной гетероскедастичности GARCH, примененные к расчетам модели CAPM; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
by: Запивахина Е. Г.
Published: (2021)